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動能評價函數

多數量化投資者的成長史，幾乎都是由單商品單策略起家，在績效大起大落的過程中體悟到分散投資與策略及資金管理的重要性，而後發展到多商品多市場，然而存活下來的交易人卻也面臨到更多的問題，選擇哪個市場投資?該採用何種交易策略?參數如何調整?已經虧錢失效的策略還能否東山再起?上述疑惑的癥結點在於，要判斷趨勢的方向並非難事，然而投資人卻時常忽略了勢的大小，也就是本節重點 — 動能。

為了能準確捕捉行情量能大小，我們嘗試引入動能評價的概念，試圖以科學化法則，針對不同的策略與商品建立一致性的衡量標準 ( 也就是評價函數 )，在此客觀的衡量標準之下，可以忠實評估一個策略或商品在過去某段時間的績效表現與品質，並對任意時間序列進行穩健度排序，從而取代傳統的機械式最佳化策略探勘，從機器學習式核心概念出發，達到策略自動上下架管理功能。

除了策略自動輪調之外，我們亦可將評價函數的評分結果與資金函數做動態聯結，經過評價函數持續監控策略動能，不論是無益的參數或是失能的信號，都會被迅速沒收資金使用權限，反之死而復甦的策略，也能重新取回資金，如此可讓策略即時做到加減碼部位調配、 停損停利等功能，讓一切策略與商品的管理自動化。