下單設定

下單

new_order("XXXXXXXXXXXXXX", OrderData)
XXXXXXXXXXXXXX→帶入交易連線的SessionKey
OrderData→下單參數
OrderData = {"BrokerID":"XXXXX",
             "Account":"XXXXX",
             "Symbol":"XXXXX",
             "Price":"XXXXX",
             "StopPrice":"XXXXX",
             ......}

下單參數

參數

說明

BrokerID

券商

Account

資金帳戶

Symbol

商品代碼

Price

委託價格

欄位 +/- 價格

欄位為固定字，可為LAST or BID or ASK or MID or FILLED

FILLED為OTO，OTOCO使用，其他單不可使用FILLED ex. FILLED-15

StopPrice

停損價

欄位 +/- 價格

欄位為固定字，可為LAST or BID or ASK or MID or FILLED

FILLED為OTO，OTOCO使用，其他單不可使用FILLED

Side

買賣別(複式單為整體買賣方向)1:買方 2:賣方

TimeInForce

0:None

1:ROD Day order

2:IOC/FAK Immediate or Cancel/Fill and Kill

3:FOK Fill or Kill

4:GTC Good-Till-Cancel

5:GTD Good-Till-Date

6:OPG 盤前預約單

OrderType

1:Market order(MARKET)

2:Limit order(LIMIT)

3:Stop order(STOP)

4:Stop limit order(STPLMT)

5:Trailing Stop(TSTOP)

6:Trailing StopLimit(TSTPLMT)

7:Market if Touched Order(MIT)

8:Limit if Touched Order(LIT)

9:Trailing Limit(TLMT)

12:DOM-Triggered Stop(DTS)

13:DOM-Triggered Stop Limit(DTSL)

14:Breakeven(BE)

24:市價轉限價(MTL)

25:一定範圍市價(MWP)

ContingentSymbol

追蹤Symbol

僅Synthetic = 1

OrderType=7 或 OrderType=8使用

TrailingField

僅Synthetic = 1

OrderType=5 或 OrderType=6使用

0:None

1:Last

2:Bid

3Ask

TrailingType

僅Synthetic = 1

OrderType=5 或 OrderType=6使用

0:None 1:依價格

2:依TrailingPrice百分比

3:依TickSize幾跳

TrailingAmount

僅Synthetic = 1

OrderType=5 或 OrderType=6使用

TrailingType=1時，TrailingAmount為百分比 TrailingType=2時，TrailingAmount為點數

TrailingType=3時，TrailingAmount為幾跳

TouchPrice

僅Synthetic = 1

OrderType=7 或 OrderType=8使用

觸發價

欄位 +/- 價格欄位為固定字，可為LAST or BID or ASK or FILLED

FILLED為OTO，OTOCO使用，其他單不可使用FILLED

TouchField

僅Synthetic = 1

OrderType=3 或 OrderType=4 或 OrderType=7 或

OrderType=8 或 OrderType=12 或 OrderType=13使用

0:None

1:Last

2:Bid

3:Ask

TouchCondition

僅Synthetic = 1

OrderType=7 或 OrderType= 8使用

0:touch or 穿價

1:Greater

2:GreaterEqual

3:Equl

4:LessEqual

5:Less

OrderQty

下單口數

PositionEffect

0:Open Open position

1:Close Close position

4:Auto Auto select Open/Close position

DayTrade

0:None

1:當沖

Synthetic

0:None

1:Synthetic

GroupType

0:None

1:Normal

2:OCO

3:OTO

4:OTOCO 5:OTOs(單線)

GroupID

GroupID or OCOID or OTOID or OTOCOID or OTOSID

ChasePrice

追價

格式為[每次增加價格|追價幾次|每次追價幾秒最後下市價或刪單或掛單(M or C or L)|PriceType

限價追價

SlicedType

不支援群組單

0 : None

1 : Iceberg

2 : TimeSliced

3 : VolumeSliced

4 : AllSliced

5 : AllSliced After PriceTrigger

DiscloseQty

僅SlicedType =1 或 SlicedType =2 或SlicedType =3 或SlicedType =4或SlicedType =5使用逐筆揭露數量

Variance

僅SlicedType =1 或 SlicedType =2或 SlicedType =3使用逐筆變動比例%

Interval

僅SlicedType =2或 SlicedType =3使用 SlicedType =2 : 間隔時間，ms SlicedType =3 : 間隔成交量

LeftoverAction

僅SlicedType =2或 SlicedType =3使用 0 : Leave 繼續掛著(預設) 1 : Merge 取消該筆，剩餘數量加入下筆下單 2 : Market 轉市價單 3 : Payup 追價(未實做)

SlicedPriceField

0 -> Fixed price mode 非0 -> Relative price mode 0 : None 1 : Last 2 : Bid 3 : Ask

SlicedTicks

SlicedPriceField != 0

TickSize幾跳

Breakeven

僅OrderType=14使用

Breakeven觸發價/欄位 +/- 價格欄位為固定字, 可為LAST or BID or ASK or FILLED FILLED為OTO, OTOCO使用, 其他單不可使用FILLED

BreakevenOffset

僅OrderType=14使用

Breakeven停損價/欄位 +/- 價格欄位為固定字, 可為LAST or BID or ASK or FILLED FILLED為OTO, OTOCO使用, 其他單不可使用FILLED

Threshold

僅OrderType=12或OrderType=13使用

ExtCommands

延伸下單參數多個參數請用；隔開

1.自動單反向延遲請帶 DelayTransPosition=3000 表延遲3秒

2.下單前將平倉掛單都刪單 CancelCloseWorking=1 or 2

3.下單速度是否調慢與設定相同 FitOrderFreq=1

Consecutive

1 : 連續送單

2:TW連續IOC

NumberOfRetries

僅Consecutive=1使用

持續送單幾次, NumberOfRetries>=9999 表示無線次數

RetryInterval

僅Consecutive=1使用

每次送單間隔ms, RetryInterval=0表是立即送單

Strategy

策略名稱

UserKey1

將可在回報的UserKey1欄位得到相同的字串

錯誤回報列表

錯誤代碼

錯誤說明

-10

Unknow Error

-11

買賣別不對

-12

複式單商品代碼解析錯誤

-13

下單帳號，不可下此交易所商品

-14

下單錯誤，不支援的價格或 OrderType 或 TimeInForce

-15

不支援證券下單

-20

連線未建立

-22

價格的TickSize錯誤

-23

下單數量超過該商品的上下限

-24

下單數量錯誤

-25

價格不能小於和等於0(市價類型不會去檢查)

改單

replace_order("XXXXXXXXXXXXXX",RePlaceData)
XXXXXXXXXXXXXX→帶入交易連線的SessionKey
RePlaceData→改單參數
RePlaceData = {"ReportID":"XXXXX",
               "ReplaceExecType":"XXXXX",
               "OrderQty":"XXXXX",
               "Price":"XXXXX",
               "StopPrice":"XXXXX",
               }

參數名稱

參數說明

ReportID

回報編號

ReplaceExecType

0:改價

1:改量

2:改價改量

OrderQty

使用者期望減少的委託量

Price

使用者期望的委託價格

StopPrice

使用者期望的停損價格

刪單

cancel_order("XXXXXXXXXXXXXX",DeleteData)
XXXXXXXXXXXXXX→帶入交易連線的SessionKey
DeleteData→刪單參數
DeleteData = {"ReportID":"XXXXX"}

參數名稱

參數說明

ReportID

回報編號

Previous交易串接

Last updated 1 year ago

Was this helpful?

new_order("XXXXXXXXXXXXXX", OrderData) XXXXXXXXXXXXXX→帶入交易連線的SessionKey OrderData→下單參數 OrderData = {"BrokerID":"XXXXX", "Account":"XXXXX", "Symbol":"XXXXX", "Price":"XXXXX", "StopPrice":"XXXXX", ......}

下單參數

參數

說明

BrokerID

券商

Account

資金帳戶

Symbol

商品代碼

Price

委託價格

欄位 +/- 價格

欄位為固定字，可為LAST or BID or ASK or MID or FILLED

FILLED為OTO，OTOCO使用，其他單不可使用FILLED ex. FILLED-15

StopPrice

停損價

欄位 +/- 價格

欄位為固定字，可為LAST or BID or ASK or MID or FILLED

FILLED為OTO，OTOCO使用，其他單不可使用FILLED

Side

買賣別(複式單為整體買賣方向)1:買方 2:賣方

TimeInForce

0:None

1:ROD Day order

2:IOC/FAK Immediate or Cancel/Fill and Kill

3:FOK Fill or Kill

4:GTC Good-Till-Cancel

5:GTD Good-Till-Date

6:OPG 盤前預約單

OrderType

1:Market order(MARKET)

2:Limit order(LIMIT)

3:Stop order(STOP)

4:Stop limit order(STPLMT)

5:Trailing Stop(TSTOP)

6:Trailing StopLimit(TSTPLMT)

7:Market if Touched Order(MIT)

8:Limit if Touched Order(LIT)

9:Trailing Limit(TLMT)

12:DOM-Triggered Stop(DTS)

13:DOM-Triggered Stop Limit(DTSL)

14:Breakeven(BE)

24:市價轉限價(MTL)

25:一定範圍市價(MWP)

ContingentSymbol

追蹤Symbol

僅Synthetic = 1

OrderType=7 或 OrderType=8使用

TrailingField

僅Synthetic = 1

OrderType=5 或 OrderType=6使用

0:None

1:Last

2:Bid

3Ask

TrailingType

僅Synthetic = 1

OrderType=5 或 OrderType=6使用

0:None 1:依價格

2:依TrailingPrice百分比

3:依TickSize幾跳

TrailingAmount

僅Synthetic = 1

OrderType=5 或 OrderType=6使用

TrailingType=1時，TrailingAmount為百分比 TrailingType=2時，TrailingAmount為點數

TrailingType=3時，TrailingAmount為幾跳

TouchPrice

僅Synthetic = 1

OrderType=7 或 OrderType=8使用

觸發價

欄位 +/- 價格欄位為固定字，可為LAST or BID or ASK or FILLED

FILLED為OTO，OTOCO使用，其他單不可使用FILLED

TouchField

僅Synthetic = 1

OrderType=3 或 OrderType=4 或 OrderType=7 或

OrderType=8 或 OrderType=12 或 OrderType=13使用

0:None

1:Last

2:Bid

3:Ask

TouchCondition

僅Synthetic = 1

OrderType=7 或 OrderType= 8使用

0:touch or 穿價

1:Greater

2:GreaterEqual

3:Equl

4:LessEqual

5:Less

OrderQty

下單口數

PositionEffect

0:Open Open position

1:Close Close position

4:Auto Auto select Open/Close position

DayTrade

0:None

1:當沖

Synthetic

0:None

1:Synthetic

GroupType

0:None

1:Normal

2:OCO

3:OTO

4:OTOCO 5:OTOs(單線)

GroupID

GroupID or OCOID or OTOID or OTOCOID or OTOSID

ChasePrice

追價

格式為[每次增加價格|追價幾次|每次追價幾秒最後下市價或刪單或掛單(M or C or L)|PriceType

限價追價

SlicedType

不支援群組單

0 : None

1 : Iceberg

2 : TimeSliced

3 : VolumeSliced

4 : AllSliced

5 : AllSliced After PriceTrigger

DiscloseQty

僅SlicedType =1 或 SlicedType =2 或SlicedType =3 或SlicedType =4或SlicedType =5使用逐筆揭露數量

Variance

僅SlicedType =1 或 SlicedType =2或 SlicedType =3使用逐筆變動比例%

Interval

僅SlicedType =2或 SlicedType =3使用 SlicedType =2 : 間隔時間，ms SlicedType =3 : 間隔成交量

LeftoverAction

僅SlicedType =2或 SlicedType =3使用 0 : Leave 繼續掛著(預設) 1 : Merge 取消該筆，剩餘數量加入下筆下單 2 : Market 轉市價單 3 : Payup 追價(未實做)

SlicedPriceField

0 -> Fixed price mode 非0 -> Relative price mode 0 : None 1 : Last 2 : Bid 3 : Ask

SlicedTicks

SlicedPriceField != 0

TickSize幾跳

Breakeven

僅OrderType=14使用

Breakeven觸發價/欄位 +/- 價格欄位為固定字, 可為LAST or BID or ASK or FILLED FILLED為OTO, OTOCO使用, 其他單不可使用FILLED

BreakevenOffset

僅OrderType=14使用

Breakeven停損價/欄位 +/- 價格欄位為固定字, 可為LAST or BID or ASK or FILLED FILLED為OTO, OTOCO使用, 其他單不可使用FILLED

Threshold

僅OrderType=12或OrderType=13使用

ExtCommands

延伸下單參數多個參數請用；隔開

1.自動單反向延遲請帶 DelayTransPosition=3000 表延遲3秒

2.下單前將平倉掛單都刪單 CancelCloseWorking=1 or 2

3.下單速度是否調慢與設定相同 FitOrderFreq=1

Consecutive

1 : 連續送單

2:TW連續IOC

NumberOfRetries

僅Consecutive=1使用

持續送單幾次, NumberOfRetries>=9999 表示無線次數

RetryInterval

僅Consecutive=1使用

每次送單間隔ms, RetryInterval=0表是立即送單

Strategy

策略名稱

UserKey1

將可在回報的UserKey1欄位得到相同的字串

錯誤回報列表

錯誤代碼

錯誤說明

-10

Unknow Error

-11

買賣別不對

-12

複式單商品代碼解析錯誤

-13

下單帳號，不可下此交易所商品

-14

下單錯誤，不支援的價格或 OrderType 或 TimeInForce

-15

不支援證券下單

-20

連線未建立

-22

價格的TickSize錯誤

-23

下單數量超過該商品的上下限

-24

下單數量錯誤

-25

價格不能小於和等於0(市價類型不會去檢查)

改單

replace_order("XXXXXXXXXXXXXX",RePlaceData)
XXXXXXXXXXXXXX→帶入交易連線的SessionKey
RePlaceData→改單參數
RePlaceData = {"ReportID":"XXXXX",
               "ReplaceExecType":"XXXXX",
               "OrderQty":"XXXXX",
               "Price":"XXXXX",
               "StopPrice":"XXXXX",
               }

參數名稱

參數說明

ReportID

回報編號

ReplaceExecType

0:改價

1:改量

2:改價改量

OrderQty

使用者期望減少的委託量

Price

使用者期望的委託價格

StopPrice

使用者期望的停損價格