價差還原 Back-Adjustment
解決回測時換月價差造成的績效失真問題
FITX 2206 收盤價 ( 6/15 13:30 ) | 16062 |
|---|---|
FITX 2207 收盤價 ( 6/15 13:45 ) | 15546 |
價差 | -516 |
價差還原後收盤價 | 15546 |
自定連續月合約設定為 6/14 13:45 切換合約。
FITX 2206 收盤價 ( 6/14 13:45 ) | 16055 |
|---|---|
FITX 2207 收盤價 ( 6/14 13:45 ) | 15597 |
價差 | -458 |
價差還原後收盤價 | 15597 |
連續月合約代碼前面加上「Q」，即可取得價差還原的商品。
以台指期為例，連續月代碼為TWF.FITX HOT，價差還原代碼設定為「Q.TWF.FITX HOT」。
自定連續月代碼為TC.F.TWF.FITX.HOT_FITX，價差還原代碼設定為「Q.TWF.FITX HOT_FITX」。
從 QuoteManager依照代碼規則新增自定商品。
上方是一般連續月商品，換月後明顯有一大段跳空價差。
下方為價差還原後的商品，將新舊合約之間的價差還原，補正跳空造成的回測計算失真。
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