價差還原 Back-Adjustment
解決回測時換月價差造成的績效失真問題
價差還原計算方式
結算日計算新、舊合約收盤價價差,將價差補上舊合約歷史資料的開、高、低、收。
一般連續月合約 ( HOT ),以結算日收盤時計算價差。
自定連續月合約,以使用者自定的結算日、結算時間,收盤時計算價差。
自定連續月合約設定為 6/14 13:45 切換合約。
代碼規則
連續月合約代碼前面加上「Q」,即可取得價差還原的商品。 以台指期為例,連續月代碼為TWF.FITX HOT,價差還原代碼設定為「Q.TWF.FITX HOT」。 自定連續月代碼為TC.F.TWF.FITX.HOT_FITX,價差還原代碼設定為「Q.TWF.FITX HOT_FITX」。
建立商品
從 QuoteManager依照代碼規則新增自定商品。
價差還原前後差異
上方是一般連續月商品,換月後明顯有一大段跳空價差。 下方為價差還原後的商品,將新舊合約之間的價差還原,補正跳空造成的回測計算失真。
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