TOUCHANCE 自定義連續月與價差還原詳解

更新日期： 2025-11-02 分類： 自定連續月／商品設定

1. 功能說明

「自定義連續月」允許您在指定換月日期的收盤後，於下一盤開盤前，自動切換至指定的合約月份；同時支援價差還原，確保指標、回測與交易邏輯的連續性。

核心價值： 透過系統化換月與價差還原，減少因合約切換造成的跳空干擾，保持連續月曲線平滑，提升策略穩定度與可比性。

2. 原始價差還原設定

範例：台指期貨

設定：20250617 → 2507
06‧17 13:45 收盤 → 等待清盤
06‧17 14:45 清盤完成 → 掛換月工作
06‧17 15:00 開盤 → 切換至 2507
06‧17 15:05 起：允許執行價差還原
公式：07 月收盤 − 06 月收盤

範例：CME NQ

設定：20250613 → 2509
06‧14 05:00 收盤 → 等待清盤
06‧16 05:57 清盤完成 → 掛換月工作
06‧16 06:00 開盤 → 切換至 2509
06‧16 06:05 起：允許執行價差還原
公式：09 月收盤 − 06 月收盤

3. 自定義連續月 resettime 與價差還原操作時機

先參考 自定義連續月 設定

resettime 為台灣時間，只用於自定義連續月，允許在正式清盤前「提前」完成價差還原。建議設定區間：

• 前一盤收盤後 + 5 分

• 下一盤開盤前 − 10 分

例：台指期貨，常見盤別 08

–13、15–05；若設定 resettime = 13:55，則 14起即可執行價差還原。📝

若未設定 resettime，系統將使用 Server 內建清盤時間；清盤未完成前，任何價差還原皆屬無效。

4. 各交易所 Server resettime 一覽

Code	ResetTime (UTC)	ResetTime (Taiwan +8)
TWF	06:45	14:45
CBOT	21:57	05:57
CME	21:57	05:57
CFE	21:45	05:45
ENXT_PAR	05:45	13:45
EUREX	23:50	07:50
HKFE	08:05	16:05
ICE	23:45	07:45
LIFFE	23:45	07:45
NYBOT	23:45	07:45
OSE	07:00	15:00
SGX	22:45	06:45
SGX.CN	08:42	16:42
SGX.IU	11:45	19:45
SGX.JB	09:25	17:25
SGX.NK	07:07	15:07
SGX.SGP	09:32	17:32
SGX.TWN	05:57	13:57

5. resettimedst（日光節約時間）

若商品適用日光節約時間，需另外設定 resettimedst，通常為 resettime − 1 小時。

resettime     = 06:10:00
resettimedst  = 05:10:00

系統自動偵測 DST 區間，於 DST 生效時套用 resettimedst，確保清盤時點準確。

6. 常見問題

Q1. 沒有設定 resettime 會怎樣？

系統僅在 Server 清盤完成後才能價差還原，若您需要更早取得還原後資料，建議設定 resettime。

Q2. 為何價差還原必須等五分鐘？

系統需確保下一月份歷史資料下載完畢並校驗成功，減少因資料不完整造成的錯價。

Q3. 可以一次設定多商品、多日期嗎？

可以。每條設定獨立執行，互不影響。