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# 為什麼 MultiCharts 圖表與 Portfolio Trader 的績效或交易期間不同？

同一套策略、同一個商品，在 MultiCharts 圖表與 Portfolio Trader 回測時，有時會出現\
「月週期分析金額不同」或「交易期間長度不一樣」的情況。 例如圖表報告已從 2017 年開始統計到2025年，但 Portfolio Trader 只有到 2019 年，或最近幾個月的損益完全對不起來。

本文整理兩個最常見的原因以及對應解法，建議依照下方快速排查順序，逐步確認。

{% hint style="info" %}
**快速排查順序：**

1. 先確認圖表與 Portfolio Trader 使用的是同一商品、相同時間週期與回測區間。
2. 針對目標商品，於 QuoteManager 執行 `Clear Cache` 與 `Delete Data`，重建歷史資料。
3. 在 Portfolio Trader 的 `Portfolio Settings` 中，將 `Max Potential Loss` 設定為 `0%`。

通常完成以上三步，圖表與 Portfolio Trader 的交易期間與損益結果就會趨於一致。
{% endhint %}

### 1. 常見現象：圖表與 Portfolio Trader 月報分析對不起來 <a href="#id-1-portfolio-trader" id="id-1-portfolio-trader"></a>

<figure><img src="/files/j0QumefX7WNJPsVbSnLr" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

常見狀況如下：

* 左側 Portfolio Trader 的「月週期分析」中，損益紀錄只到2019年8月。
* 右側 MultiCharts 的「月週期分析」，損益紀錄到2025年10月，或部分月份的損益完全不同。

如果策略程式碼與參數完全相同，這種「時間長度或績效結果不一致」通常不是程式邏輯問題，而是：

1. 使用的歷史資料不同，或
2. Portfolio Trader 多套用了一層風險控管（Max Potential Loss）

所造成。

***

### 2. 為何 MultiCharts 圖表與 Portfolio Trader 使用到的歷史資料不同 <a href="#id-2-multicharts-portfolio-trader" id="id-2-multicharts-portfolio-trader"></a>

MultiCharts 圖表與 Portfolio Trader 雖然都透過 TOUCHANCE 資料源取得資料，但實際使用上仍會各自建立快取與本機資料庫。\
若其中一邊資料缺漏或快取損壞，就會導致回測結果不同。

#### 步驟一：關閉 MultiCharts 與 Portfolio Trader

1. 將所有圖表與 Portfolio Trader 視窗關閉，確認 MultiCharts 完全退出。
2. 建議在 Windows 右下角通知區確認是否仍有 MultiCharts 相關背景程式，如有請一併關閉。

#### 步驟二：在 QuoteManager 重建商品快取與資料

1. 啟動 `QuoteManager`。
2. 在商品列表中找到目標商品（例如 `Q.TWF.MXF HOT`），在該商品上點選右鍵。
3. 依序執行：
   * `Clear Cache`（刪除快取）：清除該商品在本機的暫存資料。
   * `Delete Data...`（刪除資料）：刪除資料庫內的歷史資料，之後會重新下載。

<figure><img src="/files/TuC6vLQ4ZWrXKs1OYx2J" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
刪除資料不必擔心，用戶可以找TOUCHANCE的小編索取歷史資料。

刪除後重新開啟圖表或 Portfolio Trader 回測時，系統會自動向 TOUCHANCE 伺服器重新下載該商品1年內的歷史資料，其餘的更早的歷史資料用戶可以找TOUCHANCE的小編索取。
{% endhint %}

#### 步驟三：重新啟動並再做一次回測

1. 關閉 QuoteManager。
2. 重新啟動 MultiCharts，先開啟單一圖表，確認 K 棒資料與交易起訖時間都正常。
3. 再啟動 Portfolio Trader，使用相同商品、同一時間週期與回測區間，重新執行回測並比較月報分析。

若此時圖表與 Portfolio Trader 的交易期間仍然不同，很可能是第二個原因：\
Portfolio Trader 啟用了額外的風險控管設定。

***

### 3. Portfolio Trader 啟用了 Max Potential Loss 風險控管 <a href="#id-3-portfolio-trader-max-potential-loss" id="id-3-portfolio-trader-max-potential-loss"></a>

MultiCharts 圖表的策略測試主要專注在訊號本身，不會內建整體「最大潛在虧損」的控管機制。\
但 Portfolio Trader 是以「資金組合」為概念，會多出一組 `Required Capital Assumptions in Margin Trading` 的設定，其中的 **Max Potential Loss** 尤其關鍵：

* 若 `Max Potential Loss` 設為 5%，一旦回測過程中組合的潛在虧損超過此比例，之後的訊號可能會被阻擋，導致後面月份沒有交易。
* 圖表回測沒有這層限制，因此會持續按照訊號進出，造成與 Portfolio Trader 的交易數與交易期間不同。

#### 步驟四：檢查並調整 Portfolio Trader 的 Max Potential Loss

1. 在 Portfolio Trader 視窗上方，切換到 `Portfolio Settings` 分頁。
2. 在右側 `Required Capital Assumptions in Margin Trading` 區塊中，找到 `Max Potential Loss`。
3. 若該欄位填入了 5% 等數值，表示目前啟用「最大潛在虧損」風險控管。
4. 若你希望 Portfolio Trader 與圖表回測結果一致，請將此欄位改為 **0%**，再重新執行回測。

{% hint style="warning" %}
將 Max Potential Loss 設為 0%，等同於關閉這項風險上限，讓 Portfolio Trader 完全依照策略訊號進出。

若你刻意使用 Portfolio Trader 進行風險控管，則可以保留此數值，但要理解報告結果與圖表必然會不同。
{% endhint %}