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!Score 歷史評分指標
於圖表使用,將原始策略進行多空績效拆解,並顯示多空歷史績效。
紅線顯示多方歷史績效,綠線顯示空方歷史績效,白線為評分門檻設定值。
參數 | 說明 |
Lookbackdays | 該商品之策略編號,需為大於 0 之整數,從數字 1 起依序向上
編號。不同商品皆須從1開始編號,不可混合接續編號。 |
NegLeverage | 是否使用負動能反向模式,設定 1 為開啟,0 為關閉,啟用時,
若策略評分為負值,會將符合條件之原始策略訊號進行反向下單。 |
WithSpread | 是否做商品換月價差調整,設定 1 為開啟,0 為關閉。鑒於新舊
合約在轉倉時,因為換月所造成的價差跳空非屬正常交易行為,
容易造成回測失真,可透過此參數來修正持倉損益。 |
RPLen | 波動率觀察天期,用以計算風險評價口數,天期設定越短,策略
波動變化相對較大;反之設定越長,波動度變化較不敏感。 |
StrategyScoreThres | 策略評分門檻,當評分的絕對值高於此值才有資格進入整合名單。門檻越高,策略品質也相對高,但交易次數較少。 |
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