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!RiskParity 歷史風險評價口數指標

於圖表使用，依波動度設定計算並顯示多空風險評價口數。

!RiskParity
紅線顯示多方風險評價口數，綠線顯示空方風險評價口數。
參數
說明
WithSpread
是否做商品換月價差調整，設定 1 為開啟，0 為關閉。鑒於新舊合約在
轉倉時，因為換月所造成的價差跳空非屬正常交易行為，容易造成回測失真，可透過此參數來修正持倉損益。
pCapital
用以計算風險評價口數的涉險金額，涉險金額設定越高，每個商品的
風險評價口數越大。
RPLen
波動率觀察天期，用以計算風險評價口數，天期設定越短，策略波動
變化相對較大；反之設定越長，波動度變化較不敏感。
RiskFactor
每次交易所使用的涉險比率，如設定 5，代表每筆交易的風險值為總體
資金的 5%。
VolType
波動率衡量的計算方式，設定 1 為標準差，2 為 ATR，3 為平均標準差，用以計算風險評價口數。
PositionWeight
該策略之下單權重，供使用者調整策略間之下單比例。
ExchangeRate
將策略組合基幣轉換成該商品交易幣別的轉換匯率。如策略組合基幣為台幣，交易小道瓊期貨 ( 美元計價 )，ExchangeRate = 1 / 30。
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!Score 歷史評分指標

回測指標

Last modified 3yr ago

參數	說明
WithSpread	是否做商品換月價差調整，設定 1 為開啟，0 為關閉。鑒於新舊合約在轉倉時，因為換月所造成的價差跳空非屬正常交易行為，容易造成回測失真，可透過此參數來修正持倉損益。
pCapital	用以計算風險評價口數的涉險金額，涉險金額設定越高，每個商品的風險評價口數越大。
RPLen	波動率觀察天期，用以計算風險評價口數，天期設定越短，策略波動變化相對較大；反之設定越長，波動度變化較不敏感。
RiskFactor	每次交易所使用的涉險比率，如設定 5，代表每筆交易的風險值為總體資金的 5%。
VolType	波動率衡量的計算方式，設定 1 為標準差，2 為 ATR，3 為平均標準差，用以計算風險評價口數。
PositionWeight	該策略之下單權重，供使用者調整策略間之下單比例。
ExchangeRate	將策略組合基幣轉換成該商品交易幣別的轉換匯率。如策略組合基幣為台幣，交易小道瓊期貨 ( 美元計價 )，ExchangeRate = 1 / 30。