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  1. 評價大師
  2. 訊號與參數

!RiskParity 歷史風險評價口數指標

於圖表使用,依波動度設定計算並顯示多空風險評價口數。

!RiskParity

紅線顯示多方風險評價口數,綠線顯示空方風險評價口數。

參數

說明

WithSpread

是否做商品換月價差調整,設定 1 為開啟,0 為關閉。鑒於新舊合約在 轉倉時,因為換月所造成的價差跳空非屬正常交易行為,容易造成回測失真,可透過此參數來修正持倉損益。

pCapital

用以計算風險評價口數的涉險金額,涉險金額設定越高,每個商品的 風險評價口數越大。

RPLen

波動率觀察天期,用以計算風險評價口數,天期設定越短,策略波動 變化相對較大;反之設定越長,波動度變化較不敏感。

RiskFactor

每次交易所使用的涉險比率,如設定 5,代表每筆交易的風險值為總體 資金的 5%。

VolType

波動率衡量的計算方式,設定 1 為標準差,2 為 ATR,3 為平均標準差,用以計算風險評價口數。

PositionWeight

該策略之下單權重,供使用者調整策略間之下單比例。

ExchangeRate

將策略組合基幣轉換成該商品交易幣別的轉換匯率。如策略組合基幣為台幣,交易小道瓊期貨 ( 美元計價 ),ExchangeRate = 1 / 30。

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