Step 2 函數

這裡整理了回測 Step 2 使用的函數

將分拆的多空績效各自進行評價，依據整合評價結果，排序管理後下單

@DVC7_Set

計算評分函數&風險評價口數。

參數	說明
Lookbackdays	評分觀察天期，天期長短將影響價格變化對評分的敏感程度，選擇越小的觀察區間，價格短時間的變動對動能給分影響越大。
NegLeverage	是否使用負動能反向模式，設定 1 為開啟，0 為關閉，啟用時，若策略評分為負值，會將符合條件之原始策略訊號進行反向下單。
StrategyChannel	策略類別編號，用於策略分組分類，比方波段策略都設定為 1，當沖策略都設定為 2，需為大於 0 之整數。
StrategyChannelLimit	該策略類別開放整合之策略總數上限，如設定 5，代表該策略類別取評分前 5 名的策略進行整合，註意相同編號的策略類別，此上限值都須設定一樣。
RPLen	波動率觀察天期，用以計算風險評價口數，天期設定越短，策略波動變化相對較大；反之設定越長，波動度變化較不敏感。
VolType	波動率衡量的計算方式，設定 1 為標準差，2 為 ATR，3 為平均標準差，用以計算風險評價口數。
PositionWeight	該策略之下單權重，供使用者調整策略間之下單比例。

@DVC7_Order

策略評分整合&下單信號。

參數	說明
CommodityChannel	商品類別編號，用於商品分組分類，比方指數期貨都設定為 1，農產品期貨都設定為 2，需為大於 0 之整數。
CommodityChannelLimit	該商品類別開放交易之商品總數上限，如設定 3，代表該商品類別取總評分前 3 名的商品進行交易。
StrategyTotalN	該商品開放整合之策略總數上限，如設定 12，代表該商品的策略池中，至多取 12 名策略進行整合。
ScoreThres	策略評分門檻，當評分的絕對值高於此值才有資格進入整合名單。門檻越高，策略品質也相對高，但交易次數較少。
ExchangeRate	將策略組合基幣轉換成該商品交易幣別的轉換匯率。如策略組合基幣為台幣，交易小道瓊期貨(美元計價)，ExchangeRate = 1 / 30。

@DVC7_XeusMM

商品排序管理信號。

參數	說明
CommodityTotalN	開放交易之商品總數上限，如設定 15，代表整個投資組合至多交易 15 個商品。
ChangeThres	商品總評分有效變量，當商品已持倉，且總評分變動超過此值，才進行加減碼口數調整。有效變量設定越高，可避免策略受到雜訊而頻繁進出，但進出信號也相對較少。
CommodityScoreThres	商品總評分門檻，當總評分的絕對值超過此門檻，才開放該商品交易進場。注意商品總評分門檻的設定值需大於商品總評分有效變量的設定值。
CapitalName	評價後之權益曲線名稱，命名規則為"UD.MCQuote.xxx"，其中xxx為自定義字符串。預設為 "UD.MCQuote.Xeus"
pCapital	用以計算風險評價口數的涉險金額，涉險金額設定越高，每個商品的風險評價口數越大。
RealCapital	實際交易使用的資金基底，與資金基底及部位縮放調整搭配進行比例式下單。
WithSpread	是否做商品換月價差調整，設定 1 為開啟，0 為關閉。鑒於新舊合約在轉倉時，因為換月所造成的價差跳空非屬正常交易行為，容易造成回測失真，可透過此參數來修正持倉損益。
RiskFactor	每次交易所使用的涉險比率，如設定 5，代表每筆交易的風險值為總體資金的 5%。
PosSize	部位縮放調整，代表總體交易所使用的資金槓桿，此值設定越大，涉險金額與部位規模也越大。
IncWeight	即時損益再投入比例，將即時損益納入加減碼部位之比例，用來計算損益權重分配，將實時損益評分化，輸入0代表不使用此條件。
IncLimit	損益權重分配之上限，如上限設定10，即便超過10，也會以10作為評分化計算。
MaxLossPercent	策略最大虧損百分比，若當前浮動損益達到此值則強制平倉，曾達到最大虧損而平倉的商品，在參考口數歸零之前，都不會再進場。以百分比表示，輸入5代表5%，輸入0代表不使用此條件。
RiskTakeType	動用風險模式選擇，用以控管新策略是否進場。 輸入0: 關閉，對於新進場項目沒有任何限制。 輸入1: 如果舊有部位加碼或新策略加入後會超過動用風險上限，則限制加碼或新策略加入。
RiskTakenLimit	動用風險上限，動用風險視為商品的風控監管器，此上限可設定最大可分配的資金份額，避免過多商品或過多策略同時滿足篩選條件時動用過大比例的資金。若某商品的動用風險超出此限額，則不被允許進場或加碼。
NonProtect	未受保護商品數，為不受加碼保護墊級距限制的最大訊號數量。
ProtectPad	加碼保護墊級距，當持倉商品數未超過未受保護商品數量(NonProtect)時，信號正常進出。 而當持倉商品數超過未受保護商品數量(NonProtect)，但是尚未達到開放交易之商品總數上限(CommodityTotalN)，則後續在每新進一個商品時，總體獲利就必須克服一個保護墊級距金額(ProtectPad)之後，才可進行後續進場。 例如設定NonProtect=4 (個)、CommodityTotalN=6 (個)、ProtectPad=50000， 在持有4個商品以下時，信號正常進出。 當第5個商品信號出現時，需要前 4個持倉商品浮動損益到達ProtectPad =50000以上，才可放行。 當第6個商品訊號出現時，需要前 5個商品浮動損益到達2ProtectPad=250000=100000以上，才能交易第6個商品。 若ProtectPad設定為0，代表不使用加碼保護墊級距的功能。

圖表輸出範例：