步驟 3

評價大師完整設定流程說明

匯入 Portfolio 策略與商品

點選左上方的"商品管理"，開啟設定進行商品管理及策略管理。若已有儲存過設定檔，可以選用檔案 -> 載入設定來讀取檔案。

點選"載入商品"，將會依照 PT 端的投資組合編號 ( @DVC7_ToDaVinci 的參數 PJDS ) 來載入商品，選擇想要載入的組合後點選確定，即可載入成功。

管理商品分類

點選"商品分類"處的下拉選單，選擇商品類別後按"新增類別"，即可建立商品類別，雙擊類別標籤，可以自行更改類別名稱。

選擇類別標籤，在左側選擇欲分類的商品，利用箭頭將左側商品加入到右側的商品類別，進行商品分類。

選擇已分類的商品，此時右側 "帳號設定" 會顯示當前操作的商品，左下角"單一商品所有策略列表"，則會顯示該選定商品所使用的所有策略。

點選"策略分類"處的下拉選單，選擇策略類別後按"新增類別"，即可建立策略類別，雙擊類別標簽，可以自行更改類別名稱。

選擇類別標籤，在左側選擇欲分類的策略，利用箭頭將左側策略加入到右側的策略類別，進行策略分類。

設定下單

完成商品及策略分類之後，在"交易設定"下的"帳號設定"選擇使用的下單機。

TC : 選擇 TOUCHANCE 下單帳號。
OrderMaster : 選擇下單大師文字檔輸出路徑與輸入文字檔名稱。
MrAutoTrading : 選擇 Mr.AutoTrading 文字檔輸出路徑與輸入文字檔名稱。

TC 內建下單機：請先在 TC 的工作列"設定"->" 交易連線" 中確認資金帳號狀態"已登入"，即可在 "下單帳號" 選擇交易帳戶。

進階參數設定

在"進階參數設定"的"單一商品內策略進場條件設定"，針對選定商品中的策略做進場數量限制與評分門檻限制，若不勾選，則代表不使用該策略類別限制。

在"進階參數設定"的"投資組合商品進場條件設定"，對整體投資組合做進場數量限制與評分門檻限制，若不勾選，則代表不使用該商品類別限制，點選右下角"確定"，即完成所有商品管理、策略管理及交易設定。

完成設定

設定總體資金風控

點選左上方的"資金風控"，設定總體資金管理參數，未勾選代表不使用該項功能。

參考資金

策略端計算部位用的初始資金額度，若為初次設定，請與 @DVC7_ToDaVinci 中的 pCapital 參數設定值相同。

資金基底

實際上帳戶的保證金金額，並依此值與參考資金的比例，影響實際下單手數計算。

涉險比率

每次交易所使用的涉險比率，如設定 5，代表每筆交易的風險值為總體資金的 5%，請與@DVC7_ToDaVinci 中的 RiskFactor 參數設定值相同。

資金曝險控管

設定整體投資組合最大可分配的資金份額，避免過多商品或過多策略同時滿足篩選條件時動用過大比例的資金。若某商品的動用風險超出此限額，則不被允許進場或加碼。

損失強平上限

當虧損超過此欄位設定值 ( 資金基底 * N% )，則強制該商品全部平倉。

即時損益再投資

損益再投入比率：將當次交易的部分浮動盈虧，再投入該次資金分配進行加減倉，意即將當前浮盈評分化後的部分比例再投資。

損益權重分配上限：當前盈虧評分的上限值，當即時評分超過此值便不再加碼，避免無限再投資造成單一商品風險過大。

順向緩沖加碼

未保護項目數：不受加碼保護墊級距限制的最大訊號數量。

加碼保護墊：當持倉商品數目達到未保護商品數時，後續每新增一個商品，都會增加一個級距。而整體浮盈須超過"級距總和金額"才可開放新訊號進場。

權益管理

選用功能，如有進行資金自動槓桿調整才須設定。點選左上方的"權益管理"，設定評價後之權益曲線名稱，資金數據將輸出至此商品名，並於 MC 端進行後續資金調整算法，未勾選代表不使用該項功能。

自動槓桿調整

若要進行自動槓桿調整，請先在 QM 建立一個實盤用的資金商品，並在 MC 圖表中以秒線等級開啟，如圖範例所示，綠線為評價後資金曲線，其他色線為槓桿調整算法的輔助指標，最後掛上 AutoLeverage_Chart 信號 ( 亦可自行針對資金曲線設計算法 )，透過 SetDavinciData 與 SendDavinciData ( 詳見附錄6.1 ) 輸出槓桿位階送回 AP 端來即時更新部位縮放調整及資金基底。

確認參數設定無誤及右下角輸出燈號保持綠燈，最後按下"開始自動下單"，即可進行交易權益曲線 ( 等同於回測 PT-步驟 3 效果 )。部位縮放調整與資金基底將會依據 MC 端算法進行實時同步調整。